Modele ryzyka kredytowego – CreditMetrics, Credit Risk +

Celem niniejszego referatu jest prezentacja modeli CreditMetrics oraz Credit Risk + , czyli dwóch spośród stosowanych metod pomiaru ryzyka kredytowego bazujących na stopie odzysku.
CreditMetrics oparty jest na sposobie kalkulacji \(VaR\) dla ryzyka rynkowego, natomiast Credit Risk + na statystycznych modelach ubezpieczeniowych.
Referat zawiera prezentację modeli w kontekście innych metod używanych do szacowania ryzyka kredytowego.