Modele ryzyka kredytowego - CreditMetrics, Credit Risk +

Natalia Młodzik , Piotr Turoboś (PŁ)

Celem niniejszego referatu jest prezentacja modeli CreditMetrics oraz Credit Risk + , czyli dwóch spośród stosowanych metod pomiaru ryzyka kredytowego bazujących na stopie odzysku. CreditMetrics oparty jest na sposobie kalkulacji \(VaR\) dla ryzyka rynkowego, natomiast Credit Risk + na statystycznych modelach ubezpieczeniowych. Referat zawiera prezentację modeli w kontekście innych metod używanych do szacowania ryzyka kredytowego.